Une brève explication des tests de résistance ou "stress testing" dans le secteur bancaire sur Excel

Les tests de résistance sont un outil efficace de gestion des risques qui permet de vérifier si une banque ou institution fiancière peut survivre à une crise ou à un revers majeur. Les tests de résistance sont souvent utilisés pour surveiller le comportement des ratios financiers et réglementaires concernant par exemple la solvabilité et la liquidité. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) de la Banque des règlements internationaux (BRI) encourage l'utilisation de l'approche des tests de résistance. Pour les petites institutions financières, les tests de résistance peuvent sembler trop compliqués et hors de portée. Le but de cette vidéo est de montrer que les tests de résistance peuvent être modélisés de manière simple et directe dans Excel. Nous avons inclus un exemple Excel dans notre site Web pour téléchargement.

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Bonne chance !
André Koch
Stachanov

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